6Metódy počítačovej simulácie – vo všeobecnosti využitie simulačných metód je spojené s riešením zložitých problémov, kde komplexnosť súčasného pôsobenia množstva faktorov sťažuje použitie optimalizačných metód. Hlavné fázy simulačných štúdií sú: 1. definícia problému, 2. vytvorenie simulačného modelu, 3. špecifikácia hodnôt premenných a parametrov, 4. simulácia (výpočet výsledkov), 5. návrh (požiadavka) nových experimentov. Na rozdiel od iných metód simulačný model musí byť presne konštruovaný pre každú problémovú situáciu. Jadrom modelu je simulácia, ktorá zabezpečuje kombináciu hodnôt vstupných premenných na generovanie možných výsledkov.
Pri simulácii výsledkom nie je iba možný výskyt nepriaznivých situácií, ale úlohou hodnotiteľa je stanoviť prevdepodobnostné ohodnotenie výsledkov všetkých možných variantov riešenia.
Medzi najvýznamnejšie modely stanovenia dôsledkov variantov riešenia pomocou pravdepodobnostného ohodnotenia patrí počítačová simulácia Monte Carlo. Ide o špecifickú techniku výberu vzoriek. Všeobecne vzorkovanie chápeme ako proces, pomocou ktorého vstupné parametre pre ľubovoľný model možno vybrať zo vstupných hodnôt distribučnej funkcie. Vzorkovanie technikou Monte Carlo sa vzťahuje na tradičné techniky používajúce náhodné alebo pseudonáhodné čísla na vzorkovanie z pravdepodobnostného rozdelenia.
Uvedenú metódu možno uplatniť, keď sú faktory rizika spojité náhodné veličiny, resp. síce majú diskrétny charakter, ale môžu nadobúdať veľký počet hodnôt. Metóda vyžaduje určenie rozdelení pravdepodobnosti pre všetky vstupné náhodné premenné (faktory rizika).
Počítačový program zabezpečuje, aby boli častejšie volené pravdepodobnejšie hodnoty a menej často hodnoty ležiace na okrajoch rozdelení. Takéto vzorkovanie je v počítači iteračným procesom (niekoľko stoviek alebo tisíc iterácií), ktorý prebieha dovtedy, kým dostatočný počet iterácií nezabezpečí stabilné výsledky týkajúce sa hustoty rozdelenia.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.
Čo predstavuje počítačová simulácia Monte Carlo?
Je to technika, ktorá používa náhodné alebo pseudonáhodné čísla na generovanie výsledkov z pravdepodobnostného rozdelenia pre analýzu rizík.
Sú výsledky počítačovej simulácie Monte Carlo vždy spoľahlivé?
Spoľahlivosť závisí od kvality a presnosti vstupných dát a parametrov simulácie.
Ako môže pokrok v počítačovej technológii zmeniť budúcnosť metód simulácie rizika?
Pokrok v technológii by mohol vylepšiť presnosť a efektivitu simulačných metód, umožňujúc lepšiu analýzu a predikciu rizík.