6Možnosti počítačovej podpory merania rizika – najznámejším je produkt @Risk od firmy Palisade Corporation.. Analýza rizika je kvantitatívnou metódou, ktorá generuje výsledky možných budúcich situácií pomocou pravdepodobnostného hodnotenia.
Používa sa vzorkovanie, ktoré už bolo spomínane Monte Carlo a Latin Hypercube.
Vzorkovanie Latin Hypercube – je výsledkom vývoja vzorkovacích techník, ktoré ktoré je navrhnuté tak, aby presne odzrkadľovalo vstupné rozdelenie pri menšom počte opakovaní v porovnaní s metódou Monte Carlo. Kľúčom vzorkovania Latin Hypercube je rozvrstvenie vstupného rozdelenia pravdepodobnosti. Rozvrstvením sa rozdelí kumulatívna krivka pravdepodobnosti na rovnaké intervaly na škále kumulatívnej pravdepodobnosti (od 0 po 1). Vzorka je potom náhodne vybraná z každého intervalu vstupného rozdelenia a vzorkovanie reprezentuje hodnoty v každom intervale.
Stručný prehľad softwaru pre analýzu rizika:
1. Decision Tools – integrovaný softvétový balík od Palisade Corporation určený na modelovanie a analýzu rizika, ktorý v sebe zahŕňa 5 produktov:
– @Risk – analýza rizika
– Precision Tree – vzťahové diagramy a rozhodovacie stromy
– TopRank – realizuje analýzu citlivosti
– BestFit – programová podpora na určenie vhodného typu rozdelenia pravdepodobnosti pre vstupné premenné
– RiskView – výkonný nástoj na prezeranie, výber, ale aj tvorbu pravdepodobnostných rozdelení, pričom stačí nakresliť tvar krivky distribučnej funkcie a vložiť do programu @Risk
2. @Risk for Microsoft Project – využíva len Microsoft Project, optimalizácia ciest
3. Crystal Ball – nadstavba Excelu, podobný s @Risk, ale je menje flexibilný
4. Decision Pro – nadstvaba do Excelu, lineárne programovanie a prognostické metódy, optimalizér.
5. Monte Carlo – najsilnejší produkt na analýzu rizika
6. Predict!
7. Risk Folio
8. Risk Safeurčený pre poistný priemysel
9. Reval – autori: Varcholová, Gazda
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.
Čo je produkt @Risk?
@Risk je nástroj na analýzu rizika, ktorý generuje možné budúce situácie pomocou pravdepodobnostného hodnotenia.
Ako presné sú výsledky z počítačovej simulácie pri meraní rizika?
Presnosť závisí od kvality vstupných dát a správneho nastavenia modelu.
Mohla by nadmerná závislosť od počítačovej podpory pri meraní rizika viesť k zanedbaniu ľudského úsudku?
Áno, dôležitá je rovnováha medzi technologickými nástrojmi a ľudským úsudkom pri hodnotení rizika.